トレード数が多いほど正確？日経平均に引きずられるシミュレーションの罠と対策

こんにちは。今回は「壁のシミュレーション」における“もう一つの気づき”についてお話しします。

動画⇩
https://youtu.be/Q5HDdtlmUpA

これまで私は「トレード数が多いほど正確なシミュレーションになる」と思っていましたが、最近は少し違う視点で見るようになりました。

以前の動画でもご紹介したスライドですが、今回注目していただきたいのは“利益率”よりも「トレードの質」です。

特に、日経平均が-1％以上下落している日に買わないようにフィルターをかけたところ、シミュレーション結果が劇的に改善されました。

利益率は34%と高水準

大陽線条件では22%→37%へ改善。トレード数も6,600件と十分。

これは「暴落時にポジションを取らなかった」ことが要因です。

実はシミュレーション期間中には、大暴落が2回含まれており、それらを避けたことで結果が良く見えたのです。

しかし、ここで重要なポイントがあります。

トレード数が多くなるほど、日経平均の動きの影響を強く受けてしまうという事実。

つまり、上ヒゲ陽線や大陽線といったシグナルに意味があるように見えて、実は「日経平均の上下によって結果がゆがんでいる可能性がある」のです。

この課題を解決するために、次回は「ボラティリティ（個別株の変動率）」に注目したシミュレーションを行います。

個別株のボラティリティが高ければ、日経平均の影響を受けにくいと考えられるからです。

次回も引き続き、検証結果を皆さまと共有していきますので、どうぞよろしくお願いいたします。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

この記事が、あなたのトレード戦略のヒントになれば幸いです。