＃４【上髭陽線 始めの一歩】シミュレーション結果と考察

今回は、「上髭陽線の始めの一歩」と題し、上髭陽線が出現した際に買いを仕掛けるシミュレーションの結果についてご紹介します。

解析条件は、前回の動画とほぼ同じですが、一部のパラメータを変更しました。

解析条件

解析銘柄

2022年10月27日時点における全銘柄を以下の条件で抽出。

if 0<o0<5000 and vv>1000:

・3277銘柄。

解析期間

2022年10月28日～2024年11月11日（500営業日）

買い条件

if ((h0-o0)>(c0-o0)2) and 100<(c0/o0)100 and 103<(h0/o0)*100:

・購入金額の上限は80万。

売り条件

・指値：なし
・逆指値：購入価格から－５%

・売り条件：「if (o0+c0)>(o1+c1)>(o2+c2)>(o3+c3):」3回下がったらではなく、上がったら売り。
→売り条件もまだまだ検討するべきだと考えています。

・解析期間制限：7日。7営業日目が来たら、強制売り。
→10日にした方が利益率は良いかもしれないが、自動売買をできるメリットを活かしたので、短くしました。

・手数料や実際の売買の価格差は3000円に設定。つまり、計算上5000円の利益が出せても、利益は2000円で計算している。マイナス5000円であれば、－7000円。

結果

利益率：46%
トレード回数：28,797回
総利益：3億8,000万円（資金力があればの話ですが）
1回あたりの平均利益：13,000円
もちろん、これは理論上の計算結果であり、実際の取引では資金管理やリスクヘッジが必要となります。

考察と今後の課題

今回のシミュレーションでは、一定の成功率を確認できましたが、過剰評価の可能性も考慮する必要があります。

特に、ストップ安や窓開けによる急落には対応できていません。

例えば、大陰線を伴う急落が発生した際には、シミュレーション上では-5%の地点で損切りができたことになっていますが、実際にはそこでは売れず、さらに悪い価格で約定することが予想されます。

この点を考慮すると、利益率はもう少し低下する可能性があります。

また、1回あたりのコストを3,000円と設定していますが、これが実際よりも甘めの想定になっているかもしれません。

市場状況によっては、より高いコストがかかることも考慮する必要があります。

まとめ

今回のシミュレーションでは、上髭陽線戦略が一定の有効性を持つことが確認できました。ただし、実際のトレードではスリッページや市場の急変に対するリスク管理が必須となります。

引き続き、より実戦的な条件を加味したシミュレーションを行いながら、この手法の精度を高めていきたいと思います。

ご覧いただきありがとうございました！次回の動画・記事もお楽しみに！

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