【株式投資】ボラティリティの活用法とは？変動幅から大陽線の兆しを探る

株価分析のなかでも、「ボラティリティ（Volatility）」という指標は、値動きの大きさを捉えるうえで非常に重要です。

今回は、Pythonコードを用いてボラティリティの算出方法を紹介しつつ、実際のチャートでその活用方法を考察していきます。

動画⇩
https://youtu.be/2e6BO85Z_VM

■ ボラティリティとは何か？

株価チャートは、一般的に「ランダムウォーク」とも言われ、予測が難しい動きをします。

そんな不確実性を少しでも排除するために有効なのが、ボラティリティという視点です。

ボラティリティは、以下のような株価の変動幅（＝べき高など）を基に算出されます。

高値と安値の差（High – Low）
高値と前日終値の差（High – Close[前日]）
安値と前日終値の差（Low – Close[前日]）

これらの中で最も大きい値を「True Range（TR）」と呼び、さらにその平均値を「Average True Range（ATR）」と定義します。

これにより、値動きの荒さを滑らかに可視化できます。

■ Relative TR とは？

ここで重要になるのが、「株価の絶対値による影響」です。
例えば、
株価10円が1円動く（10％の変動）
株価1000円が1円動く（0.1％の変動）

これらは“同じ1円”の動きでも意味合いが全く異なります。Relative TRでは、TRを株価で割ることで「相対的な変動幅」を算出し、個別銘柄間での比較が可能になります。

■ 出来高の変動も分析に含める

さらに、値動きだけでなく「出来高」の変化率も指標に加えています。

これは、値動きがあるときにどれだけ市場参加者が増えているかを知るために有効です。

■ ヒストリカル・ボラティリティの導入
今回はPythonに「ZGBT（自動生成系AI）」を活用してコードを作成し、出力に至るまでを整理しました。さらに「ヒストリカル・ボラティリティ」も取り入れ、過去の変動傾向から現在の異常値を捉えることが可能になっています。

■ ボラティリティと大陽線の関係性とは？
以下のチャートは、ある銘柄を例に、ボラティリティと株価の関係性を視覚化したものです。

特に「大陽線」の前には、ボラティリティが高まる傾向が見られるのか、それとも静かな局面からの突然の変動があるのか、今後の分析テーマとして非常に面白いところです。

今後の展望
今後は「ボラティリティを活用した銘柄選定」や、「上昇トレンドの予兆となるボラティリティのパターン」など、シミュレーションを通じて検証していく予定です。引き続きご注目ください！

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