【お詫び】逆指値の設定が間違っていました。

前回、以下の記事をアップしました。

移動平均線と平滑移動平均線ではどちらのゴールデンクロスの勝率が高い？

詳細なプログラムは提示していませんので、わからなかったと思いますが、逆指値が正常に動作していませんでした。

売り条件①は「if (sma_slope_a0<0 and sma_slope_a1<0) or (buy_close2>c0):」ですが、売り条件２つを複合させたことで正確にシミュレーションできていませんでした。

移動平均線の傾き２回連続でマイナスであった場合と、逆指値の時ではif分以下の計算方法が異なるからです。

逆指値で売れた場合はその日の終値ではなくて、逆指値の値が売値になります。（当たり前ですが、できていませんでした。）

なので、正確にシミュレーションするためにはまずは「if buy_close2>l0 :」を実行してから、「if sma_slope_a0<0 and sma_slope_a1<0:」を実行しなければいけません。「l0」（えるぜろ）は売り当日の安値になります。その安値が設定していた逆指値のより低い場合は逆指値の成り行きで売れてしまっていることになります。

次回の記事からは逆指値も考慮したシミュレーションができていますので、今後ともよろしくお願いします。