移動平均線と平滑移動平均線ではどちらのゴールデンクロスの勝率が高い？

はじめに

いよいよ、チャート分析三昧の日々を送ることができそうです。

いよいよチャート分析が始まる

今回は、株探で移動平均線と平滑移動平均線を選択できる箇所があって、どっち方が利益率が髙いのか気になったので調べました。

解析方法

解析期間

2023年3月27日～2023年8月１日の100営業日

対象銘柄

好決算の中から私が選んだ72銘柄

買い条件

①
if sma_a0>sma_b0 and sma_a1<sma_b1 and 98<(c0/o0)100<102 and 98<(o1/c1)100<102 and 99<(o0/c1)*100<101:
「sma_a0」は購入当日の5日移動平均線の株価になります。
「sma_b0」は購入当日の25日移動平均線の株価になります。
「sma_a1」は購入前日の5日移動平均線の株価になります。
「sma_b1」は購入当日の25日移動平均線の株価になります。
98<(c0/o0)100<102:「c0」が購入当日の終値、「o0」が購入当日の始値になるため、当日の変動が2％以内に限定しています。
98<(o1/c1)100<102:上記と同じく前日の変動が2％以内に限定しています。
例えば、１日に5％ぐらい株価が上がるとそれだけでゴールデンクロスが点灯します。これを避けるために購入前日や当日は±2％以内の変動になるようにしています。

②
if smooth_a0>smooth_b0 and smooth_a1<smooth_b1 and 98<(c1/o1)100<102 and 98<(o0/c0)100<102 and 99<(o0/c1)*100<101:
①の条件を平滑移動平均線にしました。

売り条件

①
if (sma_slope_a0<0 and sma_slope_a1<0) or (buy_close2>c0):
「sma_slope_a0」は売り当日の5日移動平均線の傾きになります。
「sma_slope_a1」は売り前日の5日移動平均線の傾きになります。
「buy_close2」は購入時の価格の97％に設定しました。逆指値をして損切りした場合を想定しています。実際の自動売買では購入と同時に逆指値（購入価格から3%下落したら成り行き売り）を設定しています。3%下落しなくても、２日連続で移動平均線の傾きがマイナスの場合は、逆指値注文をキャンセルしてから成り行きで売っています。逆指値注文を取り消さないと新たに売り注文を出すことができないからです。

②
if (smooth_slope_a0<0 and smooth_slope_a1<0) or (buy_close2>c0):
①の条件を平滑移動平均線にしました。

③if (o0+c0)<(o1+c1) or (buy_close2>c0):
終値と始値の合計が前日よりも下回ったら売っています。要するに１回でも切り下げたら売ります。

その他

・一つの銘柄に対して、８０万以下になるように購入しています。
例えば、5000円の銘柄であれば、100株購入、3500円の銘柄であれば、200株購入しています。
・購入した日から10日間が解析期間になります。10日後にも上がり続ける銘柄でも10日後に売っています。

結果

見づらい表になっていますが、今のところ改善する気はありません。

総利益とは今回は100日営業日での総利益となります。

手数料は1銘柄の売買で1000円を想定しています。

［］は１つの銘柄の利益や損失になります。記述する必要がなさそうなので次回からは省略しようと思います。

いくら利益率が高くても、多くの営業日分の時間がかかると投資効率が悪いですので、何日の営業日で回転しているかも書いています。

最後に私が最も重要視している「１つの銘柄で１日の営業日でいくら稼ぐことができるか」も書いています。１つの銘柄で１日の営業日の利益が3000円だとします。

単純に今回のシミュレーションでは1つの銘柄を80万以下で買っている想定ですから、投資金が400万円あるとして、1日の平均の利益は3000×5＝15000円になります。（手数料は計算していません）

１営業日あたりの１日の利益が一番高いのは買い条件①番の移動平均線のゴールデンクロスで買って、売り条件②番の平滑移動平均線の傾きがマイナスになったときでした。

検討

平滑移動平均線のゴールデンクロスは投資家の注目度は低いと感じました。
なぜなら、平滑移動平均線がゴールデンクロスしても買う人が少ないからです。
逆に移動平均線ではゴールデンクロスというだけあって、買う人が多いように思います。
ただ、売り時には移動平均線の傾きより平滑移動平均線の傾きで売りタイミングを決めた方が結果が良かったです。
平滑移動平均線は最新の価格データに重みを付けすることで、移動平均線よりもトレンドが敏感（表現がおかしくてすみません）に反応します。
つまり、下降トレンドを移動平均線よりも早く察知することで株価が下がる前に売り抜けることができるのだと思います。
その証拠に移動平均線より平滑移動平均線の回転の方が速いです。

記録（一部）

一番結果が良かった買い条件①と売り条件②の組み合わせのみ載せておきます。