【鉄則】日経平均が下がっている日は売るな！！

はじめに

前回の記事では日経平均が上がっている日は株を買っていけないという話でした。

【鉄則】日経平均が上がっている日は買うな！！

保有している銘柄が地合いに負けて少し下がってしまったために、売り条件に該当して売ってしまう。

翌日、上がってしまったということがありましたので日経平均が下がっている日は保有株を売ってもいいのか、売らない方がよいのかを調べます。

ちなみに、購入時に設定した逆指値まで下がってしまった場合は株を売却しています。

解析方法

解析期間

2023年7月7日～2023年9月19日50営業日

対象銘柄

2023年10月1日に株探のファンダメメンタルズから200円～7000円の584銘柄。決算が良い銘柄に絞った方が良いと考えています。決算が悪すぎるとチャートでは反発するタイミングだけど、下がり続けたりするパターンが多いからです。

買い条件

①
if 100<(c0/o0)100<102 and 96<(l0/o0)100<98 and 100<(h0/o0)*100<101 :
「c0/o0」は当日の値幅＋0～2％に限定しています。値幅が大きすぎると下髭陽線というより、大陽線に近づくからです。「l0/o0」始値に対する安値の値で始まり値に対して－4～－2％下げた銘柄で下髭になった銘柄を抽出しています。「h0/o0」は始値に対する高値である。上髭がない下髭が目立つように選定したいので上記のようにしています。数字設定はざっくり決めました。

売り条件

①
if buy_close2>l0 :
if (smooth_slope_a0<0 and smooth_slope_a1<0):
「buy_close2」は購入時の価格の97％に設定しました。逆指値をして損切りした場合を想定しています。「l0」（えるぜろ）は売り当日の安値です。
「sma_slope_a0」は売り当日の5日移動平均線の傾きになります。
「sma_slope_a1」は売り前日の5日移動平均線の傾きになります。
実際の自動売買では購入と同時に逆指値（購入価格から3%下落したら成り行き売り）を設定しています。3%下落しなくても、２日連続で移動平均線の傾きがマイナスの場合は、逆指値注文をキャンセルしてから成り行きで売っています。逆指値注文を取り消さないと新たに売り注文を出すことができないからです。
上記の売り条件が最適なわけではありませんが、以下の記事より5日平滑移動平均線の傾きが２日連続で負の時の売りが利益率が髙ったので、今回はこの設定でシミュレーションしています。

②
①の条件に日経平均が値上がりが１.5％以上の日に限定しました。

③
①の条件に日経平均が値上がりが１％以上の日に限定しました。

④
①の条件に日経平均が値上がりが0.5％以上の日に限定しました。

⑤
①の条件に日経平均が値上がりが0％以上の日に限定しました。

⑥
①の条件に日経平均が値上がりが-0.5％以上の日に限定しました。

⑦
①の条件に日経平均が値上がりが-1％以上の日に限定しました。

⑧
①の条件に日経平均が値上がりが-1.5％以上の日に限定しました。つまり、大暴落の時には売らないということです。

その他

・一つの銘柄に対して、８０万以下になるように購入しています。
例えば、5000円の銘柄であれば、100株購入、3500円の銘柄であれば、200株購入しています。
・購入した日から10日間が解析期間になります。10日後にも上がり続ける銘柄でも10日後に売っています。

結果

総利益とは今回は50日営業日での総利益となります。

手数料は1銘柄の売買で1000円を想定しています。

いくら利益率が高くても、多くの営業日分の時間がかかると投資効率が悪いですので、何日の営業日で回転しているかも書いています。

最後に私が最も重要視している「１つの銘柄で１日の営業日でいくら稼ぐことができるか」も書いています。１つの銘柄で１日の営業日の利益が3000円だとします。

単純に今回のシミュレーションでは1つの銘柄を80万以下で買っている想定ですから、投資金が400万円あるとして、1日の平均の利益は3000×5＝15000円になります。（手数料は計算していません）

数字を羅列するよりも、統計的にデータを示した方が良いかもしれないと考えていますが、しばらくは数字の羅列で結果を表示します。

検討

②～⑤の売り条件の結果を提示する必要はなかったかもしれません。

今回のシミュレーションでは日経平均が-1.5%以上の暴落（例えば、-1.8％とか－2.2％）の時は、指定の条件（平滑移動平均線の傾きが２日連続で－）で売らない方が利益率は高い。

ただ、母数が少ないため、正しい数字かどうかはわかりません。

どれだけの母数があれば、良いのかもわかりません。

とういうことで私事ですが、「統計学」の勉強もしようと思っています。

それって、難しい数式を駆使して統計を導き出すけど絶対ではないよね。

だから嫌い。

でも、
本屋で「pythonで学ぶ統計学の教科書」を購入した。

数字の羅列だけだと見づらいし、一目で羅列した数字の意味を提示したいと思ったから勉強する。

— 放射線技師トレーダー (@beautifulsoup_p) October 6, 2023

記録（一部）

買い条件①と売り条件⑧の記録です。