【鉄則】日経平均が上がっている日は買うな!!

  • 2023-10-06
  • 2023-10-06
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【鉄則】日経平均が上がっている日は買うな!!

はじめに

前回の記事では「下髭陽線」の利益率が高いをことを示しました。

まだ「下髭陽線は買い!」と思っているの?シミュレーションしてみて!

ただ、今回は解析期間を変更しているため、利益率は前回と違います。

今回の記事では日経平均に焦点を当てています。

解析方法

解析期間

2023年7月7日~2023年9月19日50営業日

対象銘柄

2023年10月1日に株探のファンダメメンタルズから200円~7000円の584銘柄。決算が良い銘柄に絞った方が良いと考えています。決算が悪すぎるとチャートでは反発するタイミングだけど、下がり続けたりするパターンが多いからです。

株探 ファンダメンタルズ

買い条件


if 100<(c0/o0)100<102 and 96<(l0/o0)100<98 and 100<(h0/o0)*100<101 :
「c0/o0」は当日の値幅+0~2%に限定しています。値幅が大きすぎると下髭陽線というより、大陽線に近づくからです。「l0/o0」始値に対する安値の値で始まり値に対して-4~-2%下げた銘柄で下髭になった銘柄を抽出しています。「h0/o0」は始値に対する高値である。上髭がない下髭が目立つように選定したいので上記のようにしています。数字設定はざっくり決めました。


①の条件に日経平均が値上がりが1%未満の日に限定しました。


同じく0.5%未満。


0%未満。


-0.5%未満


-1%未満

売り条件


if buy_close2>l0 :
if (smooth_slope_a0<0 and smooth_slope_a1<0):
「buy_close2」は購入時の価格の97%に設定しました。逆指値をして損切りした場合を想定しています。「l0」(えるぜろ)は売り当日の安値です。
「sma_slope_a0」は売り当日の5日移動平均線の傾きになります。
「sma_slope_a1」は売り前日の5日移動平均線の傾きになります。
実際の自動売買では購入と同時に逆指値(購入価格から3%下落したら成り行き売り)を設定しています。3%下落しなくても、2日連続で移動平均線の傾きがマイナスの場合は、逆指値注文をキャンセルしてから成り行きで売っています。逆指値注文を取り消さないと新たに売り注文を出すことができないからです。
上記の売り条件が最適なわけではありませんが、以下の記事より5日平滑移動平均線の傾きが2日連続で負の時の売りが利益率が髙ったので、今回はこの設定でシミュレーションしています。

その他

・一つの銘柄に対して、80万以下になるように購入しています。
例えば、5000円の銘柄であれば、100株購入、3500円の銘柄であれば、200株購入しています。
・購入した日から10日間が解析期間になります。10日後にも上がり続ける銘柄でも10日後に売っています。

結果

厳選銘柄(↓買い条件 →売り条件) if buy_close2>l0 :
if (smooth_slope_a0<0 and smooth_slope_a1<0):
①if 100<(c0/o0)100<102 and 96<(l0/o0)100<98 and 100<(h0/o0)*100<101 : 1営業日あたりの平均購入銘柄数は1.28個<br>1回当たりの利益が13181.25円
<br>843600.0円の総利益
64000手数料
<br>[-13500.0, 13200.0, 6400.0, 40000.0, -18600.0, -23400.0, 7200.0, 56000.0, -22800.0, -15600.0, 19600.0, 7800.0, -17300.0, -15000.0, 16000.0, 17600.0, -2400.0, 37000.0, 40400.0, -20800.0, -20700.0, -24500.0, 400.0, -900.0, -22200.0, -24000.0, -23800.0, -9100.0, 60300.0, 27200.0, 39200.0, -19200.0, 29400.0, -23600.0, -16800.0, -22500.0, -21300.0, -26000.0, -10000.0, 148800.0, -24800.0, 17000.0, -18100.0, 35700.0, 142100.0, 28000.0, 155400.0, -24600.0, -19600.0, 155400.0, -23000.0, -18400.0, -24800.0, 73500.0, 9100.0, 95000.0, -5400.0, 5600.0, 39200.0, 33600.0, 46400.0, -25200.0, 33000.0, 6000.0]<br>平均4.09375営業日で回転している<br>
1営業日1つの銘柄の平均利益が3219.8473282442746円の利益<br>
②1%未満 1営業日あたりの平均購入銘柄数は1.02個<br>1回当たりの利益が14194.117647058823円
<br>723900.0円の総利益
51000手数料
<br>[-13500.0, -22800.0, -15600.0, 19600.0, 7800.0, -17300.0, -15000.0, 16000.0, 17600.0, -2400.0, 37000.0, 40400.0, -20800.0, -20700.0, -24500.0, -24000.0, -23800.0, -9100.0, 60300.0, 27200.0, 39200.0, -19200.0, 29400.0, -23600.0, -16800.0, -22500.0, -21300.0, -26000.0, -10000.0, 148800.0, -24800.0, 17000.0, -18100.0, 35700.0, 142100.0, 28000.0, 155400.0, -24600.0, -19600.0, 155400.0, -23000.0, -24800.0, 73500.0, 9100.0, 95000.0, -5400.0, 5600.0, 39200.0, -25200.0, 33000.0, 6000.0]<br>平均4.0営業日で回転している<br>
1営業日1つの銘柄の平均利益が3548.529411764706円の利益<br>
③0.5%未満 1営業日あたりの平均購入銘柄数は0.82個<br>1回当たりの利益が20619.51219512195円
<br>845400.0円の総利益
41000手数料
<br>[-13500.0, -22800.0, -15600.0, 19600.0, 7800.0, -17300.0, 17600.0, -2400.0, 37000.0, 40400.0, -20800.0, -20700.0, -24500.0, 60300.0, 39200.0, -19200.0, 29400.0, -23600.0, -16800.0, -10000.0, 148800.0, -24800.0, 17000.0, -18100.0, 35700.0, 142100.0, 28000.0, 155400.0, -24600.0, -19600.0, 155400.0, -24800.0, 73500.0, 9100.0, 95000.0, -5400.0, 5600.0, 39200.0, -25200.0, 33000.0, 6000.0]<br>平均4.365853658536586営業日で回転している<br>
1営業日1つの銘柄の平均利益が4722.905027932961円の利益<br>
④0%未満 1営業日あたりの平均購入銘柄数は0.46個<br>1回当たりの利益が19486.956521739132円
<br>448200.0円の総利益
23000手数料
<br>[-13500.0, -22800.0, -15600.0, 19600.0, 60300.0, -19200.0, 29400.0, -23600.0, -16800.0, -10000.0, 148800.0, -24600.0, -19600.0, 155400.0, -24800.0, 73500.0, 9100.0, 95000.0, -5400.0, 39200.0, -25200.0, 33000.0, 6000.0]<br>平均4.260869565217392営業日で回転している<br>
1営業日1つの銘柄の平均利益が4573.469387755102円の利益<br>
⑤-0.5%未満 1営業日あたりの平均購入銘柄数は0.22個<br>1回当たりの利益が23118.18181818182円
<br>254300.0円の総利益
11000手数料
<br>[-13500.0, -15600.0, 19600.0, -10000.0, 148800.0, -24600.0, -19600.0, 155400.0, -25200.0, 33000.0, 6000.0]<br>平均4.181818181818182営業日で回転している<br>
1営業日1つの銘柄の平均利益が5528.260869565217円の利益<br>
⑥-1%未満 1営業日あたりの平均購入銘柄数は0.08個<br>1回当たりの利益が29300.0円
<br>117200.0円の総利益
4000手数料
<br>[-24600.0, -19600.0, 155400.0, 6000.0]<br>平均4.75営業日で回転している<br>
1営業日1つの銘柄の平均利益が6168.421052631579円の利益<br>

総利益とは今回は50日営業日での総利益となります。

手数料は1銘柄の売買で1000円を想定しています。

いくら利益率が高くても、多くの営業日分の時間がかかると投資効率が悪いですので、何日の営業日で回転しているかも書いています。

最後に私が最も重要視している「1つの銘柄で1日の営業日でいくら稼ぐことができるか」も書いています。1つの銘柄で1日の営業日の利益が3000円だとします。

単純に今回のシミュレーションでは1つの銘柄を80万以下で買っている想定ですから、投資金が400万円あるとして、1日の平均の利益は3000×5=15000円になります。(手数料は計算していません)

数字を羅列するよりも、統計的にデータを示した方が良いかもしれないと考えていますが、しばらくは数字の羅列で結果を表示します。

検討

投資金が十分にあるのであれば、総利益が一番を大きくするために日経平均に関係なく、株の売買をやった方が良い。
ただ、少しでも利益率が高いトレードするためには日経平均が大きく値上がりした日に株を買うべきではない。
日経平均が1%以上の下落時などと購入条件を限定し過ぎると、利益率は高いかもしれないが、総利益は減少してしまう。
私は日経平均0.5%以上上がっている日は株を買わないように設定しました。

記録(一部)

買い条件①と売り条件①の記録です。

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2023/09/19
https://kabutan.jp/stock/chart?code=4054
2023/09/19に922円で買う
1日後(2023/09/20に907円で総額-13500.0円で売る
利益は-13500.0円
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2023/09/19
https://kabutan.jp/stock/chart?code=6042
2023/09/19に2666円で買う
2日後(2023/09/19に2710円で総額13200.0円で売る
利益は13200.0円
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2023/09/15
https://kabutan.jp/stock/chart?code=4441
2023/09/15に962円で買う
1日後(2023/09/19に970円で総額6400.0円で売る
利益は6400.0円
——————–
2023/09/15
https://kabutan.jp/stock/chart?code=6086
2023/09/15に1642円で買う
9日後(2023/09/29に1722円で総額40000.0円で売る
利益は40000.0円
——————–
2023/09/15
https://kabutan.jp/stock/chart?code=7375
2023/09/15に1345円で買う
1日後(2023/09/19に1314円で総額-18600.0円で売る
利益は-18600.0円
——————–
2023/09/15
https://kabutan.jp/stock/chart?code=9519
2023/09/15に1297円で買う
1日後(2023/09/19に1258円で総額-23400.0円で逆指値で売れてしまった。
利益は-23400.0円
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2023/09/14
https://kabutan.jp/stock/chart?code=7191
2023/09/14に902円で買う
2日後(2023/09/19に910円で総額7200.0円で売る
利益は7200.0円
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2023/09/14
https://kabutan.jp/stock/chart?code=9537
2023/09/14に3565円で買う
上限期間の10日後(2023/09/29)に3845円で総額56000.0円で売る
利益は56000.0円
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2023/09/11
https://kabutan.jp/stock/chart?code=8139
2023/09/11に1275円で買う
1日後(2023/09/12に1237円で総額-22800.0円で逆指値で売れてしまった。
利益は-22800.0円
——————–
2023/09/07
https://kabutan.jp/stock/chart?code=4258
2023/09/07に2092円で買う
3日後(2023/09/12に2053円で総額-15600.0円で売る
利益は-15600.0円
——————–
2023/09/07
https://kabutan.jp/stock/chart?code=7687
2023/09/07に1851円で買う
3日後(2023/09/12に1900円で総額19600.0円で売る
利益は19600.0円
——————–
2023/09/05
https://kabutan.jp/stock/chart?code=3778
2023/09/05に1280円で買う
3日後(2023/09/08に1293円で総額7800.0円で売る
利益は7800.0円
——————–
2023/09/05
https://kabutan.jp/stock/chart?code=6430
2023/09/05に5760円で買う
1日後(2023/09/06に5587円で総額-17300.0円で逆指値で売れてしまった。
利益は-17300.0円
——————–
2023/09/04
https://kabutan.jp/stock/chart?code=6926
2023/09/04に325円で買う
2日後(2023/09/06に319円で総額-15000.0円で売る
利益は-15000.0円
——————–
2023/09/04
https://kabutan.jp/stock/chart?code=7033
2023/09/04に3910円で買う
4日後(2023/09/08に3990円で総額16000.0円で売る
利益は16000.0円
——————–
2023/09/01
https://kabutan.jp/stock/chart?code=2410
2023/09/01に2090円で買う
4日後(2023/09/07に2134円で総額17600.0円で売る
利益は17600.0円
——————–
2023/09/01
https://kabutan.jp/stock/chart?code=6597
2023/09/01に1837円で買う
1日後(2023/09/04に1831円で総額-2400.0円で売る
利益は-2400.0円
——————–
2023/08/30
https://kabutan.jp/stock/chart?code=3798
2023/08/30に4155円で買う
6日後(2023/09/07に4340円で総額37000.0円で売る
利益は37000.0円
——————–
2023/08/30
https://kabutan.jp/stock/chart?code=7122
2023/08/30に1960円で買う
上限期間の10日後(2023/09/13)に2061円で総額40400.0円で売る
利益は40400.0円
——————–
2023/08/30
https://kabutan.jp/stock/chart?code=9338
2023/08/30に3460円で買う
1日後(2023/08/31に3356円で総額-20800.0円で逆指値で売れてしまった。
利益は-20800.0円
——————–
2023/08/29
https://kabutan.jp/stock/chart?code=2160
2023/08/29に2296円で買う
2日後(2023/08/31に2227円で総額-20700.0円で逆指値で売れてしまった。
利益は-20700.0円
——————–
2023/08/29
https://kabutan.jp/stock/chart?code=8139
2023/08/29に1156円で買う
2日後(2023/08/31に1121円で総額-24500.0円で逆指値で売れてしまった。
利益は-24500.0円
——————–
2023/08/28
https://kabutan.jp/stock/chart?code=1909
2023/08/28に2079円で買う
上限期間の10日後(2023/09/11)に2080円で総額400.0円で売る
利益は400.0円
——————–
2023/08/28
https://kabutan.jp/stock/chart?code=6035
2023/08/28に2287円で買う
4日後(2023/09/01に2284円で総額-900.0円で売る
利益は-900.0円
——————–
2023/08/28
https://kabutan.jp/stock/chart?code=7686
2023/08/28に2456円で買う
1日後(2023/08/29に2382円で総額-22200.0円で逆指値で売れてしまった。
利益は-22200.0円
——————–
2023/08/24
https://kabutan.jp/stock/chart?code=2767
2023/08/24に2660円で買う
1日後(2023/08/25に2580円で総額-24000.0円で逆指値で売れてしまった。
利益は-24000.0円
——————–
2023/08/24
https://kabutan.jp/stock/chart?code=4492
2023/08/24に1137円で買う
1日後(2023/08/25に1103円で総額-23800.0円で逆指値で売れてしまった。
利益は-23800.0円
——————–
2023/08/22
https://kabutan.jp/stock/chart?code=3320
2023/08/22に1144円で買う
2日後(2023/08/24に1131円で総額-9100.0円で売る
利益は-9100.0円
——————–
2023/08/22
https://kabutan.jp/stock/chart?code=6042
2023/08/22に2464円で買う
上限期間の10日後(2023/08/31)に2665円で総額60300.0円で売る
利益は60300.0円
——————–
2023/08/22
https://kabutan.jp/stock/chart?code=9506
2023/08/22に980円で買う
上限期間の10日後(2023/09/05)に1014円で総額27200.0円で売る
利益は27200.0円
——————–
2023/08/21
https://kabutan.jp/stock/chart?code=3135
2023/08/21に1165円で買う
上限期間の10日後(2023/09/04)に1221円で総額39200.0円で売る
利益は39200.0円
——————–
2023/08/17
https://kabutan.jp/stock/chart?code=2373
2023/08/17に689円で買う
1日後(2023/08/18に673円で総額-19200.0円で売る
利益は-19200.0円
——————–
2023/08/17
https://kabutan.jp/stock/chart?code=3843
2023/08/17に1159円で買う
6日後(2023/08/25に1201円で総額29400.0円で売る
利益は29400.0円
——————–
2023/08/17
https://kabutan.jp/stock/chart?code=4323
2023/08/17に1961円で買う
1日後(2023/08/18に1902円で総額-23600.0円で逆指値で売れてしまった。
利益は-23600.0円
——————–
2023/08/17
https://kabutan.jp/stock/chart?code=4619
2023/08/17に1216円で買う
1日後(2023/08/18に1192円で総額-16800.0円で売る
利益は-16800.0円
——————–
2023/08/15
https://kabutan.jp/stock/chart?code=2146
2023/08/15に2512円で買う
1日後(2023/08/16に2437円で総額-22500.0円で逆指値で売れてしまった。
利益は-22500.0円
——————–
2023/08/15
https://kabutan.jp/stock/chart?code=6149
2023/08/15に2361円で買う
1日後(2023/08/16に2290円で総額-21300.0円で逆指値で売れてしまった。
利益は-21300.0円
——————–
2023/08/10
https://kabutan.jp/stock/chart?code=2652
2023/08/10に1725円で買う
2日後(2023/08/15に1673円で総額-26000.0円で逆指値で売れてしまった。
利益は-26000.0円
——————–
2023/08/09
https://kabutan.jp/stock/chart?code=6099
2023/08/09に811円で買う
1日後(2023/08/10に801円で総額-10000.0円で売る
利益は-10000.0円
——————–
2023/08/09
https://kabutan.jp/stock/chart?code=7686
2023/08/09に2058円で買う
上限期間の10日後(2023/08/24)に2430円で総額148800.0円で売る
利益は148800.0円
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2023/08/08
https://kabutan.jp/stock/chart?code=8139
2023/08/08に1027円で買う
1日後(2023/08/09に996円で総額-24800.0円で逆指値で売れてしまった。
利益は-24800.0円
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2023/08/07
https://kabutan.jp/stock/chart?code=2767
2023/08/07に3215円で買う
2日後(2023/08/09に3300円で総額17000.0円で売る
利益は17000.0円
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2023/08/07
https://kabutan.jp/stock/chart?code=6254
2023/08/07に6020円で買う
1日後(2023/08/08に5839円で総額-18100.0円で逆指値で売れてしまった。
利益は-18100.0円
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2023/08/07
https://kabutan.jp/stock/chart?code=6342
2023/08/07に2557円で買う
4日後(2023/08/14に2676円で総額35700.0円で売る
利益は35700.0円
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2023/08/07
https://kabutan.jp/stock/chart?code=7972
2023/08/07に1145円で買う
上限期間の10日後(2023/08/22)に1348円で総額142100.0円で売る
利益は142100.0円
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2023/08/04
https://kabutan.jp/stock/chart?code=2978
2023/08/04に1010円で買う
8日後(2023/08/17に1045円で総額28000.0円で売る
利益は28000.0円
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2023/08/04
https://kabutan.jp/stock/chart?code=6231
2023/08/04に2702円で買う
上限期間の10日後(2023/08/21)に3220円で総額155400.0円で売る
利益は155400.0円
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2023/08/03
https://kabutan.jp/stock/chart?code=4414
2023/08/03に4105円で買う
1日後(2023/08/04に3982円で総額-24600.0円で逆指値で売れてしまった。
利益は-24600.0円
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2023/08/02
https://kabutan.jp/stock/chart?code=2892
2023/08/02に3260円で買う
5日後(2023/08/09に3162円で総額-19600.0円で逆指値で売れてしまった。
利益は-19600.0円
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2023/08/02
https://kabutan.jp/stock/chart?code=6231
2023/08/02に2642円で買う
上限期間の10日後(2023/08/17)に3160円で総額155400.0円で売る
利益は155400.0円
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2023/08/01
https://kabutan.jp/stock/chart?code=3135
2023/08/01に1525円で買う
1日後(2023/08/02に1479円で総額-23000.0円で逆指値で売れてしまった。
利益は-23000.0円
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2023/07/31
https://kabutan.jp/stock/chart?code=3320
2023/07/31に1048円で買う
1日後(2023/08/01に1025円で総額-18400.0円で売る
利益は-18400.0円
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2023/07/28
https://kabutan.jp/stock/chart?code=2978
2023/07/28に1039円で買う
1日後(2023/07/31に1008円で総額-24800.0円で逆指値で売れてしまった。
利益は-24800.0円
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2023/07/28
https://kabutan.jp/stock/chart?code=3371
2023/07/28に1676円で買う
上限期間の10日後(2023/08/14)に1823円で総額73500.0円で売る
利益は73500.0円
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2023/07/28
https://kabutan.jp/stock/chart?code=5013
2023/07/28に1184円で買う
2日後(2023/08/01に1197円で総額9100.0円で売る
利益は9100.0円
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2023/07/26
https://kabutan.jp/stock/chart?code=2780
2023/07/26に4490円で買う
上限期間の10日後(2023/08/09)に4965円で総額95000.0円で売る
利益は95000.0円
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2023/07/26
https://kabutan.jp/stock/chart?code=7065
2023/07/26に2586円で買う
3日後(2023/07/31に2568円で総額-5400.0円で売る
利益は-5400.0円
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2023/07/18
https://kabutan.jp/stock/chart?code=2216
2023/07/18に2037円で買う
5日後(2023/07/25に2051円で総額5600.0円で売る
利益は5600.0円
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2023/07/14
https://kabutan.jp/stock/chart?code=6563
2023/07/14に1058円で買う
6日後(2023/07/25に1107円で総額39200.0円で売る
利益は39200.0円
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2023/07/13
https://kabutan.jp/stock/chart?code=5816
2023/07/13に967円で買う
9日後(2023/07/27に1009円で総額33600.0円で売る
利益は33600.0円
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2023/07/13
https://kabutan.jp/stock/chart?code=6563
2023/07/13に1049円で買う
7日後(2023/07/25に1107円で総額46400.0円で売る
利益は46400.0円
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2023/07/12
https://kabutan.jp/stock/chart?code=7686
2023/07/12に2100円で買う
2日後(2023/07/14に2037円で総額-25200.0円で逆指値で売れてしまった。
利益は-25200.0円
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2023/07/10
https://kabutan.jp/stock/chart?code=7687
2023/07/10に1365円で買う
7日後(2023/07/20に1420円で総額33000.0円で売る
利益は33000.0円
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2023/07/07
https://kabutan.jp/stock/chart?code=3943
2023/07/07に2104円で買う
3日後(2023/07/12に2119円で総額6000.0円で売る
利益は6000.0円
“1営業日あたりの平均購入銘柄数は1.28個
1回当たりの利益が13181.25円
843600.0円の総利益 64000手数料
[-13500.0, 13200.0, 6400.0, 40000.0, -18600.0, -23400.0, 7200.0, 56000.0, -22800.0, -15600.0, 19600.0, 7800.0, -17300.0, -15000.0, 16000.0, 17600.0, -2400.0, 37000.0, 40400.0, -20800.0, -20700.0, -24500.0, 400.0, -900.0, -22200.0, -24000.0, -23800.0, -9100.0, 60300.0, 27200.0, 39200.0, -19200.0, 29400.0, -23600.0, -16800.0, -22500.0, -21300.0, -26000.0, -10000.0, 148800.0, -24800.0, 17000.0, -18100.0, 35700.0, 142100.0, 28000.0, 155400.0, -24600.0, -19600.0, 155400.0, -23000.0, -18400.0, -24800.0, 73500.0, 9100.0, 95000.0, -5400.0, 5600.0, 39200.0, 33600.0, 46400.0, -25200.0, 33000.0, 6000.0]
平均4.09375営業日で回転している
1営業日1つの銘柄の平均利益が3219.8473282442746円の利益
【鉄則】日経平均が上がっている日は買うな!!
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