まだ「下髭陽線は買い！」と思っているの？シミュレーションしてみて！

はじめに

こんなタイトルにしていますが、結果は良かったです。

最近、「え、まだチャットGPTを使ってるの？」みたいな題名の記事を思わず私がクリックして読んだため、こんなタイトルをつけてみました。

題名にも書いていように、「下髭は買い」というのはチャート分析の鉄則になっていますが、本当かどうかを検証しました。

解析方法

解析期間

2023年6月８日～2023年8月１7日50営業日

対象銘柄

2023年10月1日に株探のファンダメメンタルズから200円～7000円の584銘柄。決算が良い銘柄に絞った方が良いと考えています。決算が悪すぎるとチャートでは反発するタイミングだけど、下がり続けたりするパターンが多いからです。

買い条件

①
if 100<(c0/o0)100<102 and 96<(l0/o0)100<98 and 100<(h0/o0)*100<101 :
「c0/o0」は当日の値幅＋0～2％に限定しています。値幅が大きすぎると下髭陽線というより、大陽線に近づくからです。「l0/o0」始値に対する安値の値で始まり値に対して－4～－2％下げた銘柄で下髭になった銘柄を抽出しています。「h0/o0」は始値に対する高値である。上髭がない下髭が目立つように選定したいので上記のようにしています。数字設定はざっくり決めました。

売り条件

①
if buy_close2>l0 :
if (smooth_slope_a0<0 and smooth_slope_a1<0):
「buy_close2」は購入時の価格の97％に設定しました。逆指値をして損切りした場合を想定しています。「l0」（えるぜろ）は売り当日の安値です。
「sma_slope_a0」は売り当日の5日移動平均線の傾きになります。
「sma_slope_a1」は売り前日の5日移動平均線の傾きになります。
実際の自動売買では購入と同時に逆指値（購入価格から3%下落したら成り行き売り）を設定しています。3%下落しなくても、２日連続で移動平均線の傾きがマイナスの場合は、逆指値注文をキャンセルしてから成り行きで売っています。逆指値注文を取り消さないと新たに売り注文を出すことができないからです。
上記の売り条件が最適なわけではありませんが、以下の記事より5日平滑移動平均線の傾きが２日連続で負の時の売りが利益率が髙ったので、今回はこの設定でシミュレーションしています。

その他

・一つの銘柄に対して、８０万以下になるように購入しています。
例えば、5000円の銘柄であれば、100株購入、3500円の銘柄であれば、200株購入しています。
・購入した日から10日間が解析期間になります。10日後にも上がり続ける銘柄でも10日後に売っています。

結果

総利益とは今回は50日営業日での総利益となります。

手数料は1銘柄の売買で1000円を想定しています。

いくら利益率が高くても、多くの営業日分の時間がかかると投資効率が悪いですので、何日の営業日で回転しているかも書いています。

最後に私が最も重要視している「１つの銘柄で１日の営業日でいくら稼ぐことができるか」も書いています。１つの銘柄で１日の営業日の利益が3000円だとします。

単純に今回のシミュレーションでは1つの銘柄を80万以下で買っている想定ですから、投資金が400万円あるとして、1日の平均の利益は3000×5＝15000円になります。（手数料は計算していません）

検討

結局ゴールデンクロスは結果論であって、あまり買い条件としては良くないのではないかと思っていました。今回の結果だけではまだ何とも言えませんが・・・。
ゴールデンクロスになる前に良いチャートパターンが出て、株価が上がってただクロスするだけみたな。

「下髭陽線は買い」と言われるだけあって、1営業日1つの銘柄の平均利益が5062円と利益率は高かったです。

しかし、損切している銘柄もたくさんあります。一口に下髭陽線といっても、様々な形成パターンがあると思います。

例えば、日経平均が下がって、それつられて一時的に下がって、下髭陽線を作ったり、地合いがから不安材料があって一時的に下がっても地合いが良いから何とか下髭陽線を作成できたパターンなど。

次のシミュレーションでは日経平均も考慮して、トレードのシミュレーションをしたいと考えています。

記録（一部）