まだ「下髭陽線は買い!」と思っているの?シミュレーションしてみて!

  • 2023-10-02
  • 2023-10-02
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まだ「下髭陽線は買い!」と思っているの?シミュレーションしてみて!

はじめに

こんなタイトルにしていますが、結果は良かったです。

最近、「え、まだチャットGPTを使ってるの?」みたいな題名の記事を思わず私がクリックして読んだため、こんなタイトルをつけてみました。

題名にも書いていように、「下髭は買い」というのはチャート分析の鉄則になっていますが、本当かどうかを検証しました。

解析方法

解析期間

2023年6月8日~2023年8月17日50営業日

対象銘柄

2023年10月1日に株探のファンダメメンタルズから200円~7000円の584銘柄。決算が良い銘柄に絞った方が良いと考えています。決算が悪すぎるとチャートでは反発するタイミングだけど、下がり続けたりするパターンが多いからです。

株探 ファンダメンタルズ

買い条件


if 100<(c0/o0)100<102 and 96<(l0/o0)100<98 and 100<(h0/o0)*100<101 :
「c0/o0」は当日の値幅+0~2%に限定しています。値幅が大きすぎると下髭陽線というより、大陽線に近づくからです。「l0/o0」始値に対する安値の値で始まり値に対して-4~-2%下げた銘柄で下髭になった銘柄を抽出しています。「h0/o0」は始値に対する高値である。上髭がない下髭が目立つように選定したいので上記のようにしています。数字設定はざっくり決めました。

売り条件


if buy_close2>l0 :
if (smooth_slope_a0<0 and smooth_slope_a1<0):
「buy_close2」は購入時の価格の97%に設定しました。逆指値をして損切りした場合を想定しています。「l0」(えるぜろ)は売り当日の安値です。
「sma_slope_a0」は売り当日の5日移動平均線の傾きになります。
「sma_slope_a1」は売り前日の5日移動平均線の傾きになります。
実際の自動売買では購入と同時に逆指値(購入価格から3%下落したら成り行き売り)を設定しています。3%下落しなくても、2日連続で移動平均線の傾きがマイナスの場合は、逆指値注文をキャンセルしてから成り行きで売っています。逆指値注文を取り消さないと新たに売り注文を出すことができないからです。
上記の売り条件が最適なわけではありませんが、以下の記事より5日平滑移動平均線の傾きが2日連続で負の時の売りが利益率が髙ったので、今回はこの設定でシミュレーションしています。

その他

・一つの銘柄に対して、80万以下になるように購入しています。
例えば、5000円の銘柄であれば、100株購入、3500円の銘柄であれば、200株購入しています。
・購入した日から10日間が解析期間になります。10日後にも上がり続ける銘柄でも10日後に売っています。

結果

総利益とは今回は50日営業日での総利益となります。

手数料は1銘柄の売買で1000円を想定しています。

いくら利益率が高くても、多くの営業日分の時間がかかると投資効率が悪いですので、何日の営業日で回転しているかも書いています。

最後に私が最も重要視している「1つの銘柄で1日の営業日でいくら稼ぐことができるか」も書いています。1つの銘柄で1日の営業日の利益が3000円だとします。

単純に今回のシミュレーションでは1つの銘柄を80万以下で買っている想定ですから、投資金が400万円あるとして、1日の平均の利益は3000×5=15000円になります。(手数料は計算していません)

厳選銘柄(↓買い条件 →売り条件) if buy_close2>l0 :
if (smooth_slope_a0<0 and smooth_slope_a1<0):
if 100<(c0/o0)100<102 and 96<(l0/o0)100<98 and 100<(h0/o0)*100<101 : 1回当たりの利益が22780.35714285714円

1275700.0円の総利益

56000手数料

<br>[-19200.0, 29400.0, -23600.0, -16800.0, 60300.0, -22500.0, -21300.0, -26000.0, -10000.0, 148800.0, -24800.0, 17000.0, -18100.0, 35700.0, 142100.0, 28000.0, 155400.0, -24600.0, -19600.0, 155400.0, -23000.0, -18400.0, -24800.0, 73500.0, 9100.0, 95000.0, -5400.0, 5600.0, 39200.0, 33600.0, 46400.0, -25200.0, 33000.0, 6000.0, 115000.0, -7000.0, -24000.0, 46000.0, 39200.0, 7500.0, 36000.0, -25800.0, -25000.0, -24300.0, 0.0, -17800.0, -24700.0, -21600.0, 600.0, 88800.0, 35200.0, 110400.0, 27000.0, 155200.0, 20000.0, -25200.0]
平均4.5営業日で回転している

1営業日1つの銘柄の平均利益が5062.3015873015875円の利益

検討

結局ゴールデンクロスは結果論であって、あまり買い条件としては良くないのではないかと思っていました。今回の結果だけではまだ何とも言えませんが・・・。
ゴールデンクロスになる前に良いチャートパターンが出て、株価が上がってただクロスするだけみたな。

「下髭陽線は買い」と言われるだけあって、1営業日1つの銘柄の平均利益が5062円と利益率は高かったです。

しかし、損切している銘柄もたくさんあります。一口に下髭陽線といっても、様々な形成パターンがあると思います。

例えば、日経平均が下がって、それつられて一時的に下がって、下髭陽線を作ったり、地合いがから不安材料があって一時的に下がっても地合いが良いから何とか下髭陽線を作成できたパターンなど。

次のシミュレーションでは日経平均も考慮して、トレードのシミュレーションをしたいと考えています。

記録(一部)

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2023/08/17
https://kabutan.jp/stock/chart?code=2373
2023/08/17に689円で買う
1日後(2023/08/18に673円で総額-19200.0円で売る
利益は-19200.0円
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2023/08/17
https://kabutan.jp/stock/chart?code=3843
2023/08/17に1159円で買う
6日後(2023/08/25に1201円で総額29400.0円で売る
利益は29400.0円
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2023/08/17
https://kabutan.jp/stock/chart?code=4323
2023/08/17に1961円で買う
1日後(2023/08/18に1902円で総額-23600.0円で逆指値で売れてしまった。
利益は-23600.0円
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2023/08/17
https://kabutan.jp/stock/chart?code=4619
2023/08/17に1216円で買う
1日後(2023/08/18に1192円で総額-16800.0円で売る
利益は-16800.0円
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2023/08/17
https://kabutan.jp/stock/chart?code=6042
2023/08/17に2464円で買う
上限期間の10日後(2023/08/31)に2665円で総額60300.0円で売る
利益は60300.0円
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2023/08/15
https://kabutan.jp/stock/chart?code=2146
2023/08/15に2512円で買う
1日後(2023/08/16に2437円で総額-22500.0円で逆指値で売れてしまった。
利益は-22500.0円
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2023/08/15
https://kabutan.jp/stock/chart?code=6149
2023/08/15に2361円で買う
1日後(2023/08/16に2290円で総額-21300.0円で逆指値で売れてしまった。
利益は-21300.0円
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2023/08/10
https://kabutan.jp/stock/chart?code=2652
2023/08/10に1725円で買う
2日後(2023/08/15に1673円で総額-26000.0円で逆指値で売れてしまった。
利益は-26000.0円
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2023/08/09
https://kabutan.jp/stock/chart?code=6099
2023/08/09に811円で買う
1日後(2023/08/10に801円で総額-10000.0円で売る
利益は-10000.0円
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2023/08/09
https://kabutan.jp/stock/chart?code=7686
2023/08/09に2058円で買う
上限期間の10日後(2023/08/24)に2430円で総額148800.0円で売る
利益は148800.0円
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2023/08/08
https://kabutan.jp/stock/chart?code=8139
2023/08/08に1027円で買う
1日後(2023/08/09に996円で総額-24800.0円で逆指値で売れてしまった。
利益は-24800.0円
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2023/08/07
https://kabutan.jp/stock/chart?code=2767
2023/08/07に3215円で買う
2日後(2023/08/09に3300円で総額17000.0円で売る
利益は17000.0円
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2023/08/07
https://kabutan.jp/stock/chart?code=6254
2023/08/07に6020円で買う
1日後(2023/08/08に5839円で総額-18100.0円で逆指値で売れてしまった。
利益は-18100.0円
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2023/08/07
https://kabutan.jp/stock/chart?code=6342
2023/08/07に2557円で買う
4日後(2023/08/14に2676円で総額35700.0円で売る
利益は35700.0円
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2023/08/07
https://kabutan.jp/stock/chart?code=7972
2023/08/07に1145円で買う
上限期間の10日後(2023/08/22)に1348円で総額142100.0円で売る
利益は142100.0円
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2023/08/04
https://kabutan.jp/stock/chart?code=2978
2023/08/04に1010円で買う
8日後(2023/08/17に1045円で総額28000.0円で売る
利益は28000.0円
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2023/08/04
https://kabutan.jp/stock/chart?code=6231
2023/08/04に2702円で買う
上限期間の10日後(2023/08/21)に3220円で総額155400.0円で売る
利益は155400.0円
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2023/08/03
https://kabutan.jp/stock/chart?code=4414
2023/08/03に4105円で買う
1日後(2023/08/04に3982円で総額-24600.0円で逆指値で売れてしまった。
利益は-24600.0円
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2023/08/02
https://kabutan.jp/stock/chart?code=2892
2023/08/02に3260円で買う
5日後(2023/08/09に3162円で総額-19600.0円で逆指値で売れてしまった。
利益は-19600.0円
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2023/08/02
https://kabutan.jp/stock/chart?code=6231
2023/08/02に2642円で買う
上限期間の10日後(2023/08/17)に3160円で総額155400.0円で売る
利益は155400.0円
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2023/08/01
https://kabutan.jp/stock/chart?code=3135
2023/08/01に1525円で買う
1日後(2023/08/02に1479円で総額-23000.0円で逆指値で売れてしまった。
利益は-23000.0円
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2023/07/31
https://kabutan.jp/stock/chart?code=3320
2023/07/31に1048円で買う
1日後(2023/08/01に1025円で総額-18400.0円で売る
利益は-18400.0円
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2023/07/28
https://kabutan.jp/stock/chart?code=2978
2023/07/28に1039円で買う
1日後(2023/07/31に1008円で総額-24800.0円で逆指値で売れてしまった。
利益は-24800.0円
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2023/07/28
https://kabutan.jp/stock/chart?code=3371
2023/07/28に1676円で買う
上限期間の10日後(2023/08/14)に1823円で総額73500.0円で売る
利益は73500.0円
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2023/07/28
https://kabutan.jp/stock/chart?code=5013
2023/07/28に1184円で買う
2日後(2023/08/01に1197円で総額9100.0円で売る
利益は9100.0円
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2023/07/26
https://kabutan.jp/stock/chart?code=2780
2023/07/26に4490円で買う
上限期間の10日後(2023/08/09)に4965円で総額95000.0円で売る
利益は95000.0円
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2023/07/26
https://kabutan.jp/stock/chart?code=7065
2023/07/26に2586円で買う
3日後(2023/07/31に2568円で総額-5400.0円で売る
利益は-5400.0円
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2023/07/18
https://kabutan.jp/stock/chart?code=2216
2023/07/18に2037円で買う
5日後(2023/07/25に2051円で総額5600.0円で売る
利益は5600.0円
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2023/07/14
https://kabutan.jp/stock/chart?code=6563
2023/07/14に1058円で買う
6日後(2023/07/25に1107円で総額39200.0円で売る
利益は39200.0円
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2023/07/13
https://kabutan.jp/stock/chart?code=5816
2023/07/13に967円で買う
9日後(2023/07/27に1009円で総額33600.0円で売る
利益は33600.0円
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2023/07/13
https://kabutan.jp/stock/chart?code=6563
2023/07/13に1049円で買う
7日後(2023/07/25に1107円で総額46400.0円で売る
利益は46400.0円
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2023/07/12
https://kabutan.jp/stock/chart?code=7686
2023/07/12に2100円で買う
2日後(2023/07/14に2037円で総額-25200.0円で逆指値で売れてしまった。
利益は-25200.0円
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2023/07/10
https://kabutan.jp/stock/chart?code=7687
2023/07/10に1365円で買う
7日後(2023/07/20に1420円で総額33000.0円で売る
利益は33000.0円
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2023/07/07
https://kabutan.jp/stock/chart?code=3943
2023/07/07に2104円で買う
3日後(2023/07/12に2119円で総額6000.0円で売る
利益は6000.0円
——————–
2023/07/04
https://kabutan.jp/stock/chart?code=3498
2023/07/04に4455円で買う
5日後(2023/07/11に5030円で総額115000.0円で売る
利益は115000.0円
——————–
2023/06/30
https://kabutan.jp/stock/chart?code=6338
2023/06/30に6760円で買う
3日後(2023/07/05に6690円で総額-7000.0円で売る
利益は-7000.0円
——————–
2023/06/30
https://kabutan.jp/stock/chart?code=7105
2023/06/30に1330円で買う
3日後(2023/07/05に1290円で総額-24000.0円で逆指値で売れてしまった。
利益は-24000.0円
——————–
2023/06/29
https://kabutan.jp/stock/chart?code=2107
2023/06/29に1654円で買う
6日後(2023/07/07に1746円で総額46000.0円で売る
利益は46000.0円
——————–
2023/06/28
https://kabutan.jp/stock/chart?code=3896
2023/06/28に572円で買う
7日後(2023/07/07に600円で総額39200.0円で売る
利益は39200.0円
——————–
2023/06/28
https://kabutan.jp/stock/chart?code=3979
2023/06/28に1741円で買う
3日後(2023/07/03に1756円で総額7500.0円で売る
利益は7500.0円
——————–
2023/06/27
https://kabutan.jp/stock/chart?code=3967
2023/06/27に1065円で買う
5日後(2023/07/04に1110円で総額36000.0円で売る
利益は36000.0円
——————–
2023/06/27
https://kabutan.jp/stock/chart?code=4492
2023/06/27に1417円で買う
1日後(2023/06/28に1374円で総額-25800.0円で逆指値で売れてしまった。
利益は-25800.0円
——————–
2023/06/27
https://kabutan.jp/stock/chart?code=7122
2023/06/27に1682円で買う
3日後(2023/06/30に1632円で総額-25000.0円で逆指値で売れてしまった。
利益は-25000.0円
——————–
2023/06/26
https://kabutan.jp/stock/chart?code=3300
2023/06/26に906円で買う
1日後(2023/06/27に879円で総額-24300.0円で逆指値で売れてしまった。
利益は-24300.0円
——————–
2023/06/20
https://kabutan.jp/stock/chart?code=2471
2023/06/20に544円で買う
3日後(2023/06/23に544円で総額0.0円で売る
利益は0.0円
——————–
2023/06/20
https://kabutan.jp/stock/chart?code=7685
2023/06/20に5940円で買う
1日後(2023/06/21に5762円で総額-17800.0円で逆指値で売れてしまった。
利益は-17800.0円
——————–
2023/06/20
https://kabutan.jp/stock/chart?code=8769
2023/06/20に638円で買う
2日後(2023/06/22に619円で総額-24700.0円で逆指値で売れてしまった。
利益は-24700.0円
——————–
2023/06/19
https://kabutan.jp/stock/chart?code=6560
2023/06/19に3610円で買う
3日後(2023/06/22に3502円で総額-21600.0円で逆指値で売れてしまった。
利益は-21600.0円
——————–
2023/06/19
https://kabutan.jp/stock/chart?code=6772
2023/06/19に2954円で買う
3日後(2023/06/21に2956円で総額600.0円で売る
利益は600.0円
——————–
2023/06/16
https://kabutan.jp/stock/chart?code=6257
2023/06/16に1390円で買う
上限期間の10日後(2023/06/30)に1538円で総額88800.0円で売る
利益は88800.0円
——————–
2023/06/14
https://kabutan.jp/stock/chart?code=8139
2023/06/14に955円で買う
7日後(2023/06/23に999円で総額35200.0円で売る
利益は35200.0円
——————–
2023/06/14
https://kabutan.jp/stock/chart?code=9251
2023/06/14に1041円で買う
8日後(2023/06/26に1179円で総額110400.0円で売る
利益は110400.0円
——————–
2023/06/13
https://kabutan.jp/stock/chart?code=4417
2023/06/13に6650円で買う
6日後(2023/06/21に6920円で総額27000.0円で売る
利益は27000.0円
——————–
2023/06/13
https://kabutan.jp/stock/chart?code=6231
2023/06/13に2044円で買う
上限期間の10日後(2023/06/27)に2432円で総額155200.0円で売る
利益は155200.0円
——————–
2023/06/09
https://kabutan.jp/stock/chart?code=4420
2023/06/09に984円で買う
8日後(2023/06/21に1009円で総額20000.0円で売る
利益は20000.0円
——————–
2023/06/08
https://kabutan.jp/stock/chart?code=6772
2023/06/08に2800円で買う
1日後(2023/06/08に2716円で総額-25200.0円で逆指値で売れてしまった。
利益は-25200.0円
505秒かかりました。 8.416666666666666分かかりました。 0.14027777777777778時間かかりました。 “
1回当たりの利益が22780.35714285714円
1275700.0円の総利益 56000手数料
[-19200.0, 29400.0, -23600.0, -16800.0, 60300.0, -22500.0, -21300.0, -26000.0, -10000.0, 148800.0, -24800.0, 17000.0, -18100.0, 35700.0, 142100.0, 28000.0, 155400.0, -24600.0, -19600.0, 155400.0, -23000.0, -18400.0, -24800.0, 73500.0, 9100.0, 95000.0, -5400.0, 5600.0, 39200.0, 33600.0, 46400.0, -25200.0, 33000.0, 6000.0, 115000.0, -7000.0, -24000.0, 46000.0, 39200.0, 7500.0, 36000.0, -25800.0, -25000.0, -24300.0, 0.0, -17800.0, -24700.0, -21600.0, 600.0, 88800.0, 35200.0, 110400.0, 27000.0, 155200.0, 20000.0, -25200.0]
平均4.5営業日で回転している
1営業日1つの銘柄の平均利益が5062.3015873015875円の利益

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