上髭＋出来高が前日と比べて10倍の銘柄は儲かる？

はじめに

上部のアイキャッチが画像は株探からの引用です。

上髭陽線で出来高が、急上昇した銘柄で上の画像のように爆上げする銘柄を時々見るので実際にシミュレーションしてみました。

これから記録ブログの記事として、いろいろ日足のトレードを試したいと思っています。

いろいろ探索している様子をご覧ください。

解析条件

解析銘柄

2024年8月15日時点における全銘柄を以下の条件で抽出。

if 20<o0<2000 and vv>2000:

・大型株だと上がり幅も小さいイメージがあったので、1株を20円～2000に限定。・少しリークがありますが、8月15日時点での3日間の出来高の平均が2000以上
・銘柄数は2400。

解析期間

2024年2月16日～2024年7月26日（110営業日）

買い条件

if v0>v1*10 and a<(c0/o0)100<108 and 105<(h0/o0)*100<120 and 95<(c1/c4)*100<105 and v_close1>0.3 and not 104<(o0/c1)*100:
・v0が買う当日の出来高。v1が買う前日の出来高。「v0>v110」で前日と比べて出来高が10倍以上なる銘柄。
・「a<(c0/o0)100<108」：買う当日の上がり幅が0～8％。
→変数aは[97,100,103」で３通りで解析。
・「105<(h0/o0)*100<120」：買う当日の上髭度合い
・「95<(c1/c4)*100<105」：変動が少ない銘柄に限定している。
・「v_close1>0.3」：買い前日の出来高がある程度大きい銘柄に絞っている。（参考：超重要な出来高の研究~出来高を正当に見るために~）
・「104<(o0/c1)*100」：あまりにも上放れが大きいものを除外している。
・購入金額の上限は120万。
→100株50万の銘柄であれば、200株の購入。100株40万であれば、300株の購入。

売り条件

・指値：なし
・逆指値：購入価格から－５%

・売り条件：「if (o0+c0)>(o1+c1)>(o2+c2)>(o3+c3):」3回下がったらではなく、上がったら売り。
→売り条件もまだまだ検討するべきだと考えています。
・解析期間制限：10日。10営業日目が来たら、強制売り。
・手数料や実際の売買の価格差は3000円に設定。つまり、計算上3000円の利益が出せても、利益は0円で計算している。

解析結果と考察

61109.52380952381 円（1回あたりの利益。a =100の場合）
2566600.0円の利益
3644600.0
-1078000.0
以下は利益率
70.4219941831751

・たまに爆上げの銘柄を買うことができるが、損失も多い。

・出来高も関係しているかもしれいないから、出来高を調整して再度シミュレーションをしたい。

・あと、シミュレーションに盛り込むのは難しいが、当日に材料が出て上髭をつくるのと、前日に材料が出て上髭を作るのでは意味が違うと思う。

当日に出た材料はあまり考察できずに勢いで買ったのに対して、前日に出た材料では考察はできているという違いがある。私は後者の方が良いと思っている。

・以下は解析結果。改行がうまく設定できていません。ご了承ください。